VXX,VIXY,VIIX: волатильность вновь вернулась на рынок

Ноябрь 10, 2015 Автор: swens

Американские фондовые индексы упали в понедельник на фоне озабоченности по поводу перспектив мировой экономики и вероятности повышения ставки Федеральной резервной ситемой в декабре. Возникашая неопределенность привела к росту индекса волатильности Чикагской биржи опционов - CBOE Volatility Index, и привязанных к нему ETF.

Индекс VIX вырос на 15,28% до 16,52 пункта, очутившись снова выше своей 200-дневной простой скользящей средней, в то время как S&P 500 снизился на 1,2% до 2073,8 пункта. Индекс VIX, который отслеживает подразумеваемую волатильность индекса широкого рынка S&P 500, и широко используется в качестве меры рыночного риска.VIX, как правило, поднимается во время роста неопределенности или падения рынках ценных бумаг.

Вчера лидерами роста стали ETF, привязанные к индексу волатильности.

VIX Short-Term Futures ETN (VXX) – биржевая нота выросла вчера на 5,49%. ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY), VelocityShares Long VIX Short Term ETN (VIIX) соответственно - на 5,5%, 5,33%.

Скачок волатильности является результатом распродаж индекса широкого рынка, когда 10 основных сектjров S&P показали снижение. Рынки отступили после того, как стало известно, что экспорт и импорт Китая упали в октябре, а Организации экономического сотрудничества и развития вновь сократила прогноз рост мировой экономики на 2015 г. 

В то время как американские фондовые рынки продолжали рост в последние недели, благодаря лучшей, чем ожидалось корпоративной прибыли, вчерашняя слабость рынка может быть отражением фиксации прибыли, после того как S&P 500 вырос более, чем  на 11% за месяц по 3 ноября.  

Кроме того, инвесторы начали проявлять осторожность после неожиданного сильного отчета по рынку труда, который увеличил шансы на повышение ставки в декабре.

Cсылки по теме:

Волатильность вернулась в норму

ETF, отображающие индекс волатильности, принесли двузначную прибыль в течение дня