Что ожидать после худшего для рынка дня за годы

Февраль 6, 2018 Автор: swens

Основные фондовые индексы в США потеряли около 4% за день. Подобного не случалось с 2012 г. Хотя рынок перепродан падение может продолжиться.  

S&P 500 упал значительно ниже 50 дневной скользящей средней линии, которую он до этого тестировал в сентябре. Его следующей потенциальной поддержкой является растущая линия тренда, проведенная по пикам ноября 2016 г - августа 2017 г., около 2600. Это приведет к тому, что падение S&P 500 в общей сложности составит около к 10%, чего не наблюдалось два года, пишет в рыночном комментарии Джон Мерфи, создатель сайте технического анализа stockcharts.com.

Если и эта линия поддержки падет, то  следующим рубежом выступить 200-дневная скользящая средняя.

Хорошая новость может состоять в том, что 14-дневная линия RSI (верхняя часть диаграммы) опустилась ниже 30 в понедельник, оказавшись на  перепроданной территории впервые с конца 2016 г. Ширина рынка (индикатор market breadth) была слабой, а объем тяжелым.

Все сектора рынка понесли большие потери, как и акции во всем мире. Волатильность взлетела. Индекс волатильности CBOE (VIX) вырос более чем в два, достигнув самого высокого уровня с 2015 г. Единственным успокоением может служить то, что три предыдущих скачка выше 40 совпали с формированием рыночного дна.

Естественно, что лидерами роста дня рынка ETF cтали инструменты на волатильность. VIX Short-Term Futures ETN (VXX), ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY), VelocityShares Long VIX Short Term ETN (VIIX) - отражают даниамику индекс волатильности CBOE (VIX) не линейно - в среднем выросли на 34%. 

Защитные инструменты нащупали зыбкую почву. Казначейские облигации восстановились вместе с золотом и японской иеной.

Последние три пятиминутных графика, показывают резкое  падение основных фондовых индексов США в понедельник.

На графике 3 видна попытка разворота Dow Industrials сразу после 15.00. Тем не менее, последние три красных бара показывают, что Dow закончил день в падении. Объем падения был намного тяжелее объема роста, особенно вблизи закрытия дня.

Вчерашнее слабое закрытие показывает, что возможно тестирования минимумов дня. Dow необходимо подняться выше дневного максимума в 24 800,  продемонстрировав попытку отскока.

Пятиминутные бары на графике 4 показывают аналогичную ситуацию для S&P 500, который завершил торги вблизи минимумов дня. Его ближайшее сопротивление  - 2698.

Nasdaq Composite (график 5) закончил торги на новом минимуме.  Ближайшее сопротивление для Nasdaq  -  7106.

Похоже, что во вторник продажи могут продолжиться. Это, однако, может создать предпосылки для другой попытки отскока на неделе. Все будет зависеть от того, сохранится ли восходящая линия тренда на графике 1.