Все больше индексов теряют ключевые уровни поддержки

Февраль 28, 2020 Автор: swens

В четверг акции снова резко упали, и больше индексов потеряли свои 200-дневные скользящие средние линии. Неспособность фондовых индексов предлагать какие-либо покупки вблизи этих долгосрочных линий поддержки является печальным признаком. Как, и большой скачок в индексе волатильности CBOE (VIX).

Дневные бары на графике 1 показывают, что VIX взлетел на 11 пунктов в четверг (42%), закрывшись на уровне 39, что является самым высоким показателем за два года. Это ставит "индекс страха" выше своего пика, достигнутого в конце 2018 г, когда акции упали почти на 20%. Единственным обнадеживающим фактором является тот факт, что его 14-дневная линия RSI достигла чрезвычайно перекупленной территории на уровне 86. 

Прорыв вверх в VIX, однако, является еще одним признаком того, что текущая распродажа акций не достигла дна и имеет больше возможностей для падения. Скользящая средняя линии за 200 дней считается долгосрочной линией поддержки, которая часто оказывает поддержку во время распродаж на рынке. Однако во время этого спада 200-дневные линии не прошли испытание.

Согласно графику 2, что S&P 500 закрылся значительно ниже 200-дневной линии в четверг довольно решительно (несмотря на перепроданность RSI, равную 20). Dow держится ниже этой линии три дня подряд. Это говорит о том, что распродажи акций еще впереди. 

SPX также опустился ниже предыдущих пиков, сформированных в июле и сентябре. Когда распродажа акций не находит поддержки вблизи вершины предыдущего торгового диапазона, она часто опускается к нижней части этого же диапазона. Это поставит следующую потенциальную цель снижения SPX на внутридневные минимумы октября/августа в диапазоне от 2855 до 2822. (см. горизонтальные линии тренда]. 

По итогам торгов SPX потерял -12% от февральского максимума, что ставит его в состояние коррекции (более -10%).  Dow и Nasdaq также находятся в режиме коррекции. Многие другие 200-дневные линии были прорваны.

Вчера не менее пяти секторальных ETF SPDR опустились ниже своих 200-дневных рубежей. В итоге восемь секторов торгуются ниже этой долгосрочной линии поддержки.

Диаграмма 3 показывает, что Consumer Discretionary Select SPDR Fund (XLY) рухнул ниже своей красной линии на большом объеме. Краткосрочные данные о перепроданности дневных осцилляторов, похоже, не помогают.

Четырьмя другими SPDR, которые вчера оказались ниже своих 200-дневных (красных) линии, были услуги связи, потребительские товары, финансовые компании и недвижимость. И это вдобавок к группам рынка, которые опустились ниже своих красных линий поддержки, таких как транспорт, малые и средние фондовые индексы. Фондовый рынок - это рынок акций и секторов. Прорвав 200-дневные рубежи, большинство из них находятся в нисходящем тренде, заключает обзор торгоd предыдущего дня stockcharts.com.

Ссылки по теме:

Будет еще хуже, прежде, чем станет лучше

Глобальные акции рухнули из-за угрозы коронавируса

Глобальные акции выглядят уязвимо, S&P 500 может протестировать 50-дневную линию