TVIX,UVXY,VXX: волатильность ожидаемо растет

Январь 29, 2015 Автор: swens

Основные фондовые индексы отрицательно отреагировали на заявление ФРС, опубликованное во второй половине дня в среду, о том, что ожидаемое повышение ставок в середине года остается в силе. Dow потерял 1,13%, S&P 500 – 1,35% и Nasdaq – 0,93%. Между тем ETF на волатильность стали лидерами роста.

Главные индексы снова оказались ниже своих 50-дневных скользящих средних линий. Ключом к их дальнейшему направлению в ближайшее время станет способность оставаться выше их минимумов января-декабря, пишет аналитик stockcharts.com Джон Мерфи.   

При падении акций индекс волатильности CBOE Volatility (VIX) обычно растет. На дневной графике видно, что он находится в середине фигуры, напоминающей треугольник, формирование которой началось в декабре.  Закрытие индекса выше его январских максимумов – выше 23 пунктов – будет являться негативным знаком для акций, считает аналитик.  

Лидерами рост рынка ETF стали фонды, отображающие динамику индекса VIX 

В десятку лидеров роста рынка ETF в понедельник вошли три инструмента, отражающие изменения индекса VIX: Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY), VelocityShares 2x Long VIX Short Term ETN (TVIX)  и VIX Short-Term Futures ETN (VXX), подорожавшие на 16,30%, 15,52% и 8,34% соотвественно. C начала года их рост составил 16,10%, 15,33% и 10,03%. Инвесторы зачастую используют эти инструменты для хеджирования длинных позиций в акциях. 

Cсылки по теме:

Аналитик считает вероятным усиление волатильности в этом году