Как защититься от падения рынка с помощью инверсных ETF

Август 24, 2015 Автор: swens

В пятницу S&P 500 рухнул на 3,19%, а за неделю - 5,8%, потеряв более $1,1 трлн своей рыночной стоимости.  Потери Dow Industrial Average составили 3,12 и 5,82%, соответственно, а у Nasdaq -3,52% и 6,78%. Тем не менее, инвесторы все еще удерживающие длинные позиции, могут хеджировать их с помощью инверсных ETF.

Индексы уверенно опустились ниже своих долгосрочных скользящих средних, сигнализируя о наступлении полномасштабной коррекции. 

SPDR S&P 500 ETF (SPY) торгуется на 2,8% ниже своей 200-дневной простой скользящей средней, а PowerShares QQQ (QQQ) - на 1,8% ниже 200-дневной,  SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)опустился на 5,7% ниже 200-дневной, являющейся ключевым уровнем поддержки.

Dow Theory, старейший индикатор состояния фондового рынка, дал сигнал на продажу:  Dow Jones Industrial Average и Dow Jones Dow Jones Transportation Average обновили недавние минимумы. Так Dow Transport  не удержался на предыдущем минимуме в 17,64,95 пункта.

Инвесторы, которые ищут возможность защититься от новых потерь Dow Jones Industrial Average могут использовать, например, ProShares Short Dow30 ETF (DOG)  отображающий динамику индекса в обратной последовательности один к одному.  Более агрессивные трейдеры могут взять на вооружение ProShares UltraShort Dow 30 ETF (DXD), отображающий индекс в обратной последовательности, но двойном масштабе  или ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW), который растет в три раза больше при падении базового индекса.    

Для тех, кто озабочен продолжением падения S&P 500, могут использовать медвежьи ETF.  ProShares Short S&P500 (SH) в обратной последовательность отображает один к одному динамике индекса S&P 500в рамках дня. Для более агрессивных трейдеров подойдут ProShares UltraShort S&P P500 ETF (SDS), растет в два раза больше при падении базового индекса, а Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Shares (SPXS) - в три раза.

Наконец, инвесторы могут также застраховаться от дальнейшего падения  Nasdaq с помощью, например, ProShares Short QQQ ETF (PSQ), инверсно отображает индекс Nasdaq 100 один к одному. ProShares UltraShort QQQ ETF (QID) – хеджирует один к двум и ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) – отображает динамику индекса в обратной последовательности в тройном масштабе.

Ссылки по теме:

Как делать деньги с помощью инверсных ETF на падающем рынке