FFTY: создан ETF на основе уникальной инвестиционной стратегии CANSLIM

Апрель 21, 2015 Автор: swens

Недавно вышедший на рынок ETF Innovator IBD® 50 Fund (FFTY) реализовывает уникальную инвестиционную стратегию CANSLIM, разработанную известным американским инвестором Уильямом О`Нилом, на основе изучения акций лидеров роста последних нескольких десятилетий.

Эффективность этой стратегии признала Ассоциация американских частных инвесторов. Еще в 2004 г. она проанализировала различные инвестиционные стратегии за пятилетний период. Оказалось, что с 1998 по 2003 год доходность портфелей акций, управляемых по теории Уильяма О`Нила, составила 704,8%, пишет "Коммерсант". Таким образом, CANSLIM заняла второе место в рейтинге 50 самых успешных стратегий. А в следующем году газета Los Angeles Times провела собственную оценку инвестиций О`Нила. По ее данным, доходность вложений финансиста в период с 1998 по 2005 год составила 860%!

За последние 12 лет IBD 50 показал среднегодовой рост в размере около 18%, почти вдвое больше, чем S&P 500 за тот же период.

Акции лидеры отбирают путем компьютерного сканирования по различным критериям фундаментального и технического анализа.  

IBD® 50 это индекс, который берет свое название от ежедневной газеты Investor’s Business Daily, основанной О`Нилом почти 30 лет назад. На ее страницах ежедневно публикуется информациях об акциях лидерах, новости фондового рынка и экономики. 

Необходимо отметить, что FFTY - активно управляемый фонд. Ребалансировка индекса и, соответственно, портфеля осуществляется еженедельно на основе компьютерного анализа.  
Годовой тариф за управление составляет 0,8%, что значительно ниже, чем в среднем у активно управляемых ETF.  

Подробности о фонде, как и содержании его портфеля, можно узнать здесь.