Маржинальные и инверсивные ETF: итоги 1 кв. 2010 г.

Апрель 11, 2010 Автор: swens

Основные фондовые индексы США с начала года выросли на 5%-8%, поэтому неудивительно, что маржинальные long ETF  показали очень впечатляющие результаты, в то же время инверсивные фонды прилично "просели".  

В таблицах представлены по 25 самых прибыльных и убыточных ETF с начала года. Как мы видим,  за этот период 3x long Financial ETF (FAS) показал доходность в 43,91%, в то же время 3x inverse Financial ETF (FAZ) потерял 37,57%.

3x long small cap ETF (TNA) на втором месте по прибыльности (40,11%), при этом 3x inverse small cap ETF (TZA) – второй по убыточности (-34,38%).

Единственный инверсивный ETF в списке победителей – это 2x inverse agriculture commodities ETF (AGA) – 36,3%. Пока агросектор - один из аутсайдеров 2010 г.
В представленном списке ETF с самой отрицательной доходностью нет ни одного маржинального фонда с длинными позициями.